Modele kursow walutowych e

Modele kursow walutowych e, e-książki, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->RecenzentKrystyna StrzałaRedaktor Wydawnictwa UŁIwona GosOkładkę projektowałaBarbara GrzejszczakRozprawa habilitacyjna napisana w Katedrze EkonometriiUniwersytetu Łódzkiego© Copyright by Piotr Wdowiński, Łódź 2010Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego2010Wydanie I.Zam. 146/4741/2010ISBN (ebook) 978-83-7969-048-0Spis treściSpis treściWSTĘP ......................................................................................................................... 91. KURS WALUTOWY: PODSTAWOWE POJĘCIA ............................................... 172. ZARYS METOD ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH I ANALIZA DANYCHSTATYSTYCZNYCH ................................................................................................. 332.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 332.2. Elementarne pojęcia z analizy procesów stochastycznych................................ 342.3. Pojęcie kointegracji i zarys metody Johansena ................................................ 402.4. Klasyczna analiza regresji: algorytm numeryczny............................................ 562.5. Analiza danych statystycznych........................................................................ 573. TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ .......................................................... 693.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 693.2. PPP: podstawy teoretyczne............................................................................. 703.3. Przegląd badań empirycznych ......................................................................... 803.4. Współczesna analiza PPP: kierunki rozwoju ................................................... 973.5. Weryfikacja empiryczna ................................................................................ 1063.5.1. Wprowadzenie....................................................................................... 1063.5.2. Klasyczna analiza regresji ..................................................................... 1063.5.3. Analiza kointegracji .............................................................................. 1213.6. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji.................................. 1294. TEORIA PARYTETU STÓP PROCENTOWYCH I EFEKTYWNOŚĆ RYNKUWALUTOWEGO ...................................................................................................... 1334.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 1334.2. Parytet „zabezpieczony” CIP ........................................................................ 1344.3. Parytet „niezabezpieczony” UIP.................................................................... 1365. MONETARNA TEORIA KURSÓW WALUTOWYCH ....................................... 1475.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 1475.2. Teoria monetarna w warunkach cen elastycznych: model Frenkela-Bilsona .. 1495.2.1. Weryfikacja empiryczna ........................................................................ 1565.2.1.1. Wprowadzenie .............................................................................. 1565.2.1.2. Klasyczna analiza regresji ............................................................. 1575.2.1.3. Analiza kointegracji ...................................................................... 1645.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji ......................... 1655.3. Teoria monetarna w warunkach cen sztywnych ............................................ 1665.3.1. Model Mundella-Fleminga..................................................................... 1665Spis treści5.3.1.1. Doskonała mobilność kapitału ...................................................... 1785.3.1.2. Niedoskonała mobilność kapitału.................................................. 1805.3.2. Model Dornbuscha ................................................................................ 1855.3.2.1. Weryfikacja empiryczna................................................................ 2195.3.2.1.1. Wprowadzenie ...................................................................... 2195.3.2.1.2. Klasyczna analiza regresji..................................................... 2195.3.2.1.3. Analiza kointegracji.............................................................. 2315.3.2.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji ................. 2375.3.3. Model Frankela ..................................................................................... 2385.3.3.1. Weryfikacja empiryczna................................................................ 2445.3.3.1.1. Wprowadzenie ...................................................................... 2445.3.3.1.2. Klasyczna analiza regresji..................................................... 2455.3.3.1.3. Analiza kointegracji.............................................................. 2515.3.3.2. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji ................. 2606. REALNY KURS WALUTOWY............................................................................ 2637. KURSY WALUTOWE RÓWNOWAGI................................................................ 2757.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 2757.2. Model bilansu płatniczego ............................................................................. 2767.3. Model CHEER: połączenie parytetów PPP i UIP ......................................... 2797.3.1. Wprowadzenie....................................................................................... 2797.3.2. Podstawy teoretyczne............................................................................ 2807.3.3. Weryfikacja empiryczna ........................................................................ 2877.3.3.1. Wprowadzenie .............................................................................. 2877.3.3.2. Klasyczna analiza regresji ............................................................. 2887.3.3.3. Analiza kointegracji ...................................................................... 2917.3.4. Podsumowanie wyników analizy regresji i kointegracji ......................... 3017.4. Model BEER: behawioralny kurs walutowy równowagi ................................ 3037.5. Model FEER: fundamentalny kurs walutowy równowagi .............................. 3047.6. Model NATREX: naturalny kurs walutowy równowagi ................................ 3078. POLITYKA GOSPODARCZA W SYSTEMACH KURSÓW STAŁYCHI ZMIENNYCH.......................................................................................................... 3138.1. Wprowadzenie ............................................................................................... 3138.2. Model popytowy ............................................................................................ 3178.2.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej.............................................. 3238.2.1.1. Polityka pieniężna......................................................................... 3258.2.1.2. Polityka fiskalna ........................................................................... 3268.3. Model podażowy ............................................................................................ 3298.3.1. Symulacja skutków polityki gospodarczej.............................................. 3328.3.1.1. Polityka pieniężna......................................................................... 3328.3.1.2. Polityka fiskalna ........................................................................... 3348.4. Model cen i kursu walutowego....................................................................... 3366 [ Pobierz całość w formacie PDF ]